基于 Django 的基金净值分析与可视化系统设计与实现
项目简介
面向基金投资者的净值分析与对比工具：采集天天基金网公开净值数据（一次请求拿全历史单位净值 + 累计净值），以累计净值的复权口径计算自定义区间的收益、最大回撤、年化波动率与夏普比率；净值走势叠加 MA20 / MA60 与回撤面积图，支持多基金起点归一化对比、自选跟踪与 Excel 导出。
演示视频
视频也可在 B 站视频页 观看
运行环境
| 编程语言 | Python 3.8 及以上 |
|---|---|
| Web 框架 | Django 4.2 |
| 数据采集 | 天天基金网公开接口（pingzhongdata，无需登录，限速采集） |
| 指标计算 | 纯 Python 自实现（无 numpy / pandas 依赖，口径可配置） |
| 数据库 | MySQL 5.7 及以上（交付默认 SQLite，免安装） |
| 可视化 | ECharts 5（已内置本地文件，离线可用） |
| 报表导出 | openpyxl |
| 操作系统 | Windows / macOS / Linux |
| 启动方式 | 双击一键脚本，或 python manage.py runserver |
功能模块
- 真实净值采集：天天基金网 pingzhongdata 接口一次拿全历史（2010 → 今），按（基金，日期）去重增量入库
- 复权口径指标：区间收益、最大回撤、年化波动率、夏普比率全部基于累计净值，分红与拆分不断崖
- 自定义区间：任选起止日期，指标卡与图表联动重算；期初期末自动对齐到最后一个净值日
- 净值走势：单位净值 + MA20 + MA60 + 累计净值双轴，dataZoom 自由缩放
- 回撤面积图：相对历史峰值的跌幅一目了然
- 区间对比：2–4 只基金起点归一化走势 + 复权口径指标表横向对比
- 自选跟踪：登录用户自选清单，总览页展示近 1 年收益 / 回撤 / 夏普
- 采集记录与导出：新增净值点 / 结果 / 耗时留档；概览与全量净值 Excel 导出
交付内容
- 完整源码（已跑通，含 6 只基金、18777 个真实净值点的演示库）
- 可独立复用的采集模块与指标计算模块（纯函数，口径可配置）
- 毕业设计任务书（Word）
- 开题报告（Word）
- 毕业论文（Word，七章制，含指标口径设计章节）
- 系统使用与二次开发说明（Word + md）
- 10 张系统运行截图
最终成品目录结构
下面是交付包里的真实目录，共 77 个文件。只展示文件名，不含文件内容； 点击文件夹可逐层展开，看到每个模块是怎么拆分的。
界面截图
点击任意一张可放大，支持左右切换（也可用键盘 ← → 键）
文档预览
交付的任务书、开题报告与论文均为 Word 文档，下面是真实页面预览；点击可放大并左右切换：
常见问题
项目能直接跑起来吗？
能。交付包里已带数据库（6 只基金、18777 个真实净值点），安装依赖后双击一键脚本即可；采集新基金需要联网，无需登录。
数据是真实的吗？
净值与平台口径收益来自天天基金网公开接口，真实采集；区间收益 / 回撤 / 波动率 / 夏普是本系统按累计净值计算的复权口径，论文公开了全部公式。
为什么用累计净值而不是单位净值？
分红日单位净值会「跳水」，直接算收益会低估；累计净值把分红加回，等价于红利再投资的复权口径。页面底部有专门说明。
区间收益为什么和平台显示的不一样？
平台多为固定区间 + 单位净值口径；本系统支持自定义区间 + 复权口径，两者口径不同，页面上分别标注。
最大回撤和夏普是怎么算的？
回撤 = 区间内相对历史峰值的最大跌幅；波动率 = 日收益标准差 × √244；夏普 = (区间年化收益 − 无风险利率) / 波动率，无风险利率默认 2% 可配置。
非交易日选成开始日期怎么办？
期初期末自动取「当日或之前最后一个净值日」，消除周末与节假日的取数歧义。
能加别的基金或指数吗？
能。输入 6 位代码即可采集；采集模块可独立复用，扩展数据源改 eastmoney.py 即可。
能换成 MySQL 吗？
能。设置 DB_ENGINE=mysql 与连接参数后 migrate 即可；交付默认 SQLite 是为了免安装。